MAPA 1: MERCADO DERIVATIVOPara explorar de forma prática o conteúdo aprendido, vamos analisar e resolver um exercício sobre o CONTRATOS FUTURO DE SOJA. Para isto, você deve:Passo 1: Analisar a situação problema da atividadePasso 2: resolver o exercício QUEBRAPasso 1: Analisar a situação problema da atividadeO Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, e as regiões Centro-Oeste e Sul, concentram em torno de 70% da produção brasileira, sendo o estado do Mato Grosso o maior produtor nacional. O aumento da produção brasileira, pode causar um impacto direto no preço internacional da soja, podendo levar a uma queda nos preços decorrente no aumento da oferta.Além disto com o dólar e a demanda de soja em alta, sendo o principal mercado a China, vários produtores estão antecipando a venda do grão, negociando as próximas duas safras, que ainda serão colhidas.Diante deste cenário, suponha que você seja um investidor, e que prevendo uma queda no preço da soja no futuro, resolveu fazer um hedge de venda por meio de Contrato Futuro da soja com vencimento para Novembro de 2024. Vamos supor que você tenha negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuro do Brasil (B3) 5 contratos futuros de venda da soja, sendo cada contrato composto por 450 sacas de 60 kg. O preço futuro da soja também conhecido como o preço operacional (PO) negociado nos contratos foi de R$ 172,00 a saca.Suponha que nos 7 dias, após a abertura dos contratos, o preço da saca da soja apresentou as seguintes variações: Elaborado pela professora, 2024.
outubro 7, 2024MAPA 1: MERCADO DERIVATIVOPara explorar de forma prática o conteúdo aprendido, vamos analisar e resolver um exercício sobre o CONTRATOS FUTURO DE SOJA. Para isto, você deve:Passo 1: Analisar a situação problema da atividadePasso 2: resolver o exercício
QUEBRAPasso 1: Analisar a situação problema da atividadeO Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, e as regiões Centro-Oeste e Sul, concentram em torno de 70% da produção brasileira, sendo o estado do Mato Grosso o maior produtor nacional. O aumento da produção brasileira, pode causar um impacto direto no preço internacional da soja, podendo levar a uma queda nos preços decorrente no aumento da oferta.Além disto com o dólar e a demanda de soja em alta, sendo o principal mercado a China, vários produtores estão antecipando a venda do grão, negociando as próximas duas safras, que ainda serão colhidas.Diante deste cenário, suponha que você seja um investidor, e que prevendo uma queda no preço da soja no futuro, resolveu fazer um hedge de venda por meio de Contrato Futuro da soja com vencimento para Novembro de 2024. Vamos supor que você tenha negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuro do Brasil (B3) 5 contratos futuros de venda da soja, sendo cada contrato composto por 450 sacas de 60 kg. O preço futuro da soja também conhecido como o preço operacional (PO) negociado nos contratos foi de R$ 172,00 a saca.Suponha que nos 7 dias, após a abertura dos contratos, o preço da saca da soja apresentou as seguintes variações:
Elaborado pela professora, 2024.
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