Com isso em mente, temos três cenários possíveis: Coeficiente beta igual a 1: o ativo não é afetado pelas mudanças do mercado. Logo, seu retorno pode ser constante;Coeficiente beta maior que 1: o ativo é de alto risco, pois seu retorno varia acima do proporcional do mercado;Coeficiente beta menor que 1: o ativo tem baixo nível de risco, uma vez que seu retorno varia abaixo do proporcional do mercado. QUEBRA(2) SEGUNDA ETAPA: Realização da atividadeAgora, com base no exposto anteriormente e os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, chegou a hora de você resolver sua Atividade MAPA. Vamos lá?!1. Considerando a relação entre a variação de preço das ações da Petrobras (PETR4) e o Ibovespa, você deverá construir um modelo econométrico. Para isso, utilize o arquivo Excel disponibilizado em Material da Disciplina e a Ferramenta Análise de Dados (Regressão) do Excel.variação de preço das ações da Petrobras (PETR4) = função (variação do Ibovespa)2. Após a Regressão Linear Múltipla, escreva o modelo estimado.3. Por meio de um diagnóstico interpretativo, analise o Coeficiente de Determinação (R2).4. A partir do modelo estimado, qual seria o custo de capital próprio da Petrobras pelo modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)?K(e) = Rf + β (Rm – Rf)K(e) = custo de capital próprio;Rf = taxa livre de risco = 10,50%;Rm = retorno esperado da carteira de mercado = 19,00%;β = beta de PETR4.

Por Luís Fernando

Com isso em mente, temos três cenários possíveis: Coeficiente beta igual a 1: o ativo não é afetado pelas mudanças…

Olá, estudante!Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na nossa disciplina e para realizar a atividade Mapa você precisa cumprir duas etapas, a saber: QUEBRAO que é coeficiente beta? Ele também é um índice. Nesse caso, existe para medir a sensibilidade de um ativo dentro de uma carteira. Uma outra forma de explicar o coeficiente beta é que ele possibilita que comparemos um ativo específico, individual, com o mercado de forma geral. Em suma, a volatilidade é medida – assim como normalmente vemos acontecer com ações comparadas ao Ibovespa. Ou seja, quão intensa vai ser a variação dessa ação de acordo com o indicador. QUEBRAComo funciona o coeficiente beta? Medir os riscos de um ativo é o pilar do funcionamento desse índice. Isso porque o seu grande objetivo é mensurar o seu grau de exposição ao risco e com qual intensidade ele é afetado pelas oscilações do mercado. Na prática, quando temos um coeficiente beta alto, temos um ativo de grande risco – e vice-versa. Aqui, cabe lembrar que, naturalmente, ativos de maior risco são também aqueles que mais trazem retorno. Logo, recomenda-se os coeficientes beta altos para os possuidores de carteiras mais arrojadas. O oposto ocorre em cenários mais conservadores: betas baixos, afinal, apresentam riscos menores. Em resumo, o coeficiente é um cálculo, cujo resultado é utilizado, por exemplo, quando traçamos o perfil de investidor de um cliente e buscamos títulos apropriados para este perfil.

Por Luís Fernando

Olá, estudante!Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na nossa disciplina e para realizar a atividade…

A estatística é amplamente utilizada nas Ciências Econômicas para analisar e compreender diversos fenômenos do mercado, auxiliando na tomada de decisões informadas. Nesta atividade de estudo, exploraremos uma situação de aplicação da estatística em um contexto econômico: a análise de preços de produtos em um mercado competitivo.Para isto, considere um mercado competitivo em que diferentes fornecedores oferecem um mesmo produto, como laptops, com preços variados. Sua tarefa é realizar uma análise estatística dos preços desses laptops, utilizando as medidas de tendência central e de dispersão, interpretando-as a fim de obter insights sobre os padrões de preços nesse mercado.Preços dos Laptops (em R$): 1120, 1250, 1320, 1350, 1180, 1450, 1280, 1360, 1250, 1320 QUEBRASobre o conjunto de dados acima, que trata dos preços dos laptops, responda as seguintes perguntas:a) Calcule a média dos preços dos laptops. Qual é o valor médio dos preços nesse mercado competitivo? QUEBRAb) Calcule a mediana dos preços dos laptops. O que a mediana representa em termos de preços? Como ela difere da média em relação à distribuição dos preços? QUEBRAc) Determine a moda dos preços dos laptops. O que a moda indica sobre os preços predominantes nesse mercado? É possível ter mais de uma moda nesse conjunto de dados? QUEBRAd) Calcule o desvio padrão dos preços dos laptops. O que o desvio padrão revela sobre a dispersão dos preços em relação à média? Como esse valor influencia a compreensão da variação nos preços?

Por Luís Fernando

A estatística é amplamente utilizada nas Ciências Econômicas para analisar e compreender diversos fenômenos do mercado, auxiliando na tomada de…